Методика

 TS-Energy основан на применении стохастического и динамического программирования и базируется на двухступенчатом методе «обратно устремлённой интеграции» и «вперед устремлённой интеграции».

Обратно устремлённая  интеграция

Создаёт так называемую "сетку действий". Сетка содержит оптимальную стратегию действий для любого будущего момента времени, для каждого возможного состояния рынка и для всех внутренних состояний рассматриваемого актива.

Вперед устремлённая интеграция

Следующим этапом является применение определеных стратегий на сценарии. Эти сценарии создаются научно-стохастической методикой (метод Монте-Карло) или предоставляются нашими клиентами . В результате расчитывается справедливая стоимость – «Fair Value», а также цифровые показатели  риска для каждой позиции и для всего портфеля.

Применяя следующим шагом эти определенные стратегии на реальное течение неустойчивых факторов влияния (таких как, например, развитие цен), определяется оптимальный график нагрузки для электростанций.

Уникальная особенность TS-Energy:

  • Доказанное существенное увеличение чистого дохода энергетического портфеля по сравнению с линейным программированием
  • Оптимальные стратегии и рекомендации для гибких активов, стоящих в зависимости от неопределенных изменяемых переменных
  • Стандартизированные методики расчета для всех активов, вытекающие в общий анализ всего портфеля