Risikomanagement

Jegliche Handelstätigkeit birgt Risiken, die aufgrund der Preisvolatilität enorme Ausmaße annehmen können. Mit den in PSImarket implementierten Methoden und Verfahren zur Risikobewertung und- kontrolle wird wirksam die Risikominimierung der Handelstätigkeit unterstützt.

Vorteile

  • Risikominimierung der Handelstätigkeit
  • Risikobewertung und -kontrolle 
  • Optionsbewertung
  • Bewertung offener Positionen
  • Sensitivitätsanalysen
  • Ermittlung des Kreditrisikos

Komponenten

Risikomanagement

  • Bewertung aller Geschäfte gegen den Markt oder eine beliebige wählbare vertragsindividuelle Preiskurve im Rahmen des Mark- to- Market
  • Berechnung des Value-at-Risk über mehrere Verfahren

Optionsbewertung

  • Bewertung durch optionstypabhängige Standardverfahren wie z.B. Black-Scholes
  • Bewertung von Swing-Optionen

Risikocontrolling

  • Ein umfangreiches und sehr flexibles Limitsystem 
  • Definition, Zuweisung und Überwachung von Limits für physikalische und finanzielle Grenzwerte in Bezug auf die Handelstätigkeit und die Handelspartner
  • Unterstützung des "Vier-Augen-Prinzips" 

Weitere Standardfunktionen

  • Bewertung offener Positionen
  • Sensitivitätsanalyse
  • Ermittlung des Сurrent Exposure
  • Ermittlung des Future Exposures

 

Image Broschüre

Mehr Infos haben wir in unserer Imagebroschüre kompakt für Sie zusammengefasst.

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