Risikomanagement

Jegliche Handelstätigkeit birgt Risiken, die aufgrund der Preisvolatilität enorme Ausmaße annehmen können. Mit den in PSImarket implementierten Methoden und Verfahren zur Risikobewertung und- kontrolle wird wirksam die Risikominimierung der Handelstätigkeit unterstützt.

Vorteile

Risikominimierung der Handelstätigkeit
Risikobewertung und -kontrolle
Optionsbewertung

Bewertung offener Positionen
Sensitivitätsanalysen
Ermittlung des Kreditrisikos

Komponenten

Risikomanagement

Bewertung aller Geschäfte gegen den Markt oder eine beliebige wählbare vertragsindividuelle Preiskurve im Rahmen des Mark- to- Market
Berechnung des Value-at-Risk über mehrere Verfahren

Optionsbewertung

Bewertung durch optionstypabhängige Standardverfahren wie z.B. Black-Scholes
Bewertung von Swing-Optionen

Risikocontrolling

Ein umfangreiches und sehr flexibles Limitsystem
Definition, Zuweisung und Überwachung von Limits für physikalische und finanzielle Grenzwerte in Bezug auf die Handelstätigkeit und die Handelspartner
Unterstützung des "Vier-Augen-Prinzips"

Weitere Standardfunktionen

Bewertung offener Positionen
Sensitivitätsanalyse
Ermittlung des Сurrent Exposure
Ermittlung des Future Exposures

Image Broschüre

Mehr Infos haben wir in unserer Imagebroschüre kompakt für Sie zusammengefasst.

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