Methoden

TS-Energy basiert auf einem stochastischen, und dynamischer Programmierungsansatz und besteht aus einem zweistufigen Vorgehen aus „Backward Integration“ und „Forward Integration“.

„Backward Integration“

Erstellt ein sogenanntes „Aktionsgitter“. Das Aktionsgitter beinhaltet die optimale Handlungsstrategie für jeden zukünftigen Zeitpunkt, für jeden möglichen Zustand des Marktes und für alle internen Zustände des betrachteten Assets.

„Forward Integration“

Wendet im nächsten Schritt diese ermittelten Strategien auf Szenarien an. Diese Szenarien werden durch Monte-Carlo-Simulationen erzeugt oder von unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Als Ergebnis werden der „Fair Value“ sowie die Risikokennziffern für jede Position und für das gesamte Portfolio ermittelt.

Wendet man im nächsten Schritt diese ermittelte Strategie auf den eigentlichen Verlauf der unsicheren Einflussgrößen (wie z.B. Preisverläufe) an, dann wird der optimale Fahrplan für den Kraftwerkseinsatz ermittelt.

Alleinstellungsmerkmale:

  • Nachgewiesene substanzielle Steigerung des Nettoeinkommens eines Energieportfolios im Vergleich zu einem linearen Programmierungsansatz
  • Optimale Strategie- und Handlungsempfehlungen auch für flexible Assets bei Abhängigkeit von unsicheren Größen
  • Einheitliche Berechnungsmethodik für alle Assets, resultierend in einer Gesamtportfolioanalyse