Risikomanagement

In diesem Modul werden in PSImarket Aufgaben des Risikocontrollings und des Risikomanagements unterstützt.

Im Speziellen steht hierzu ein System zur Berechnung diverser Risikokennzahlen zur Verfügung, auf deren Basis automatisierte Reports generiert werden können.

Im Einzelnen können folgende Risikokennzahlen berechnet werden:

• Offene Positionen (physikalisch und finanziell)
• Mark-to-Market
• Value-at-risk (Varianz-Kovarianz-Methode und Historische Simulation)

Zusätzlich integriert sind folgende Verfahren:

• Sensitivitätsanalyse
• Verschiedene Bewertungsverfahren von Optionen

Darüber hinaus beinhaltet dieses Modul ein umfangreiches Limitsystem mit verschiedenen physikalischen und finanziellen Limittypen, auf dessen Basis Geschäftspartner-, Händler- sowie Portfoliorisiken überwacht und limitiert werden können..